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股价标准差公式

只知道一段时间的股票价格怎么求投资组合标准差

只知道一段时间的股票价格投资组合
必须的价格是有高低区别的
鸡蛋,不要放在一个篮子里面。

股票收益率,方差,协方差计算

股票收益率=收益额/原始投资额,这一题中A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%。

方差计算公式:

协方差计算公式:期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为:

如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。

扩展资料:

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或zj最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低,一般有三个指标:

1、本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。

2、持有期收益率。股票没有到期,投资者持有股票的时间有长有短,股票在持有期间的收益率为持有期收益率。

3、折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后,出现股份增加和股价下降的情况,因此,折股后股票的价格必须调整。

如何用excel(有开盘价、收盘价等数据)计算股票价格的标准差???

这里有介绍如何求标准差的
http://jingyan.baidu.com/article/9113f81b2ec28c2b3214c7d9.html

股票日波动率的标准差怎么算?急!急!急!!!!

你点均线计算参数修改,里面能看到

投资组合中各非系统风险的方差公式如何理解

1、衡量组合实际风险的是组合方差(组合标准差的平方)
2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险
3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。 组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0,组合中股票越多,行业规模越分散,非系统风小就越小。
4、组合的系统风险是分散不掉的。
所以,衡量组合的总风险用组合标准差的平方(组合方差),衡量组合的可以分散掉的非系统风险,就用这个非系统风险,这两个数值的差就是组合的系统风险。

股票收益率和风险的具体计算方法

风险也能算出来?那就不玩股票了。