天坛生物股吧简述然后选择近期虚平值期权合同卖出后收入权利金

  • 2020-08-02 13:46:51
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    50ETF期权策略中有一种叫做对角策略的,通过不同的合约减少风险获得利润的策略方式。对角套利策略是指通过相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的期权的价格差赚取无风险利润的行为。



    对角策略的操作方式就是买入远期深度实值合约,卖出近期虚平值合约,原因是因为到期日的流逝近期权的时间价值衰减越快,可以帮助我们赚取时间价值变动的差价。

    具体操作手法是投资者首先选择远期深度实值期权合约买入后支付权利金,然后选择近期虚平值期权合同卖出后收入权利金,在这里要注意的是前一份深度实值的权利金要大于后一份近期虚值平值的合约权利金。随着后一份到期日临近,权利金的衰减速度加快,到期时其价值等于执行价与现货价的价差。

    此时,投资者继续持有期权多头头寸,并在近月合约上选择卖出期权操作,即卖出虚值或平值期权合约,收入权利金部分,反复这样操作直到买入的期权合约成为近月合约且同时组合头寸需要全部平仓,平仓后这一次套利操作完成。

    对角套利策略的优势是风险有限收益也有限,属于稳健性的策略投资,一次性投入分批回报,收益会随着标的物价格的波动区间从而增加和放大。


    虽美国6、7月非农就业足够强劲,表明在面对经济增长滞缓之际,就业状况未大幅恶化,但从8月份的非农就业来看,并未传递出经济将在今年下半年强劲反弹的趋势。

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